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확산모형에 대한 NLL 추정법의 특성과 적용
Review and Applications of NLL Estimation Method for Diffusion Processes
- 홍진영;
- 이윤동
초록
확산모형은 금융현상을 모형화하기 위한 방법으로 자주 사용된다. 다양한 확산모형들을 추론하기 위한 다양한 추론기법들이 제안되어져 왔다. 본 연구에서는 시뮬레이션 방법을 통하여 Shoji와 Ozaki (1998)에 의하여 제안된 NLL 방법의 성질을 검토하여 보고, 실제 자료에 적용하게 된다.
키워드
확산모형; 이또 보조공식; NLL 추정법; Estimation methods; diffusion process; model parameters; Euler method
- 제목
- 확산모형에 대한 NLL 추정법의 특성과 적용
- 제목 (타언어)
- Review and Applications of NLL Estimation Method for Diffusion Processes
- 저자
- 홍진영; 이윤동
- 발행일
- 2010-07
- 권
- 17
- 호
- 4
- 페이지
- 599 ~ 609