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확산모형 전이확률밀도의 급수근사법과 그 계수
A Note on Series Approximation of Transition Density of Diffusion Processes
- 이은경;
- 최영수;
- 이윤동
초록
확산모형은 최근 금융현상의 연구 등에 자주 사용되는 모형이다. 본연구에서는 확산모형의 추정에서 중요한 역할을 하는 전이확률밀도를구하는 방법과 이를 급수전개 방식으로 근사하는 기존 연구들을검토하여 보고, 급수전개법에서의 계수를 손쉽게 구할 수 있는 방법을고려하게 된다. 급수전개법 계산과정에서 중요한 허밋다항식에딘킨연산자를 반복적으로 적용하는 과정을 손쉽게 계산할 수 있는알고리즘을 제안한다.
키워드
확산모형; 전이확률밀도; 거사노프정리; 딘킨연산자; 허밋다항식; Diffusion processes; transition density; Girsanov theorem; Dynkin operator; Hermite polynomial
- 제목
- 확산모형 전이확률밀도의 급수근사법과 그 계수
- 제목 (타언어)
- A Note on Series Approximation of Transition Density of Diffusion Processes
- 저자
- 이은경; 최영수; 이윤동
- 발행일
- 2010-04
- 저널명
- 응용통계연구
- 권
- 23
- 호
- 2
- 페이지
- 383 ~ 392