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단일항 안장점근사법에 의한 확산모형의 추정
A Brief Review of a Term Saddlepoint Approximation Method for Estimating Diffusion Processes
- 이은경;
- 이윤동;
- 최영수
초록
최근 확산모형의 추정을 위한 매우 다양한 방법론들이 제시되고 연구되어 왔다. 본 연구에서는 제안된 확산모형의 추정 방법 중에서,안장점근사법을 이용한 확산모형의 모수 추정방법에 대하여 살펴보게되고, 가장 단순한 형태의 안장점근사법인 단일항 안장점근사법의사용을 제안하게 된다. 단일항 안장점근사법은 오일러근사법과마찬가지로 계산속도가 빠르고, 다양한 모형에 적용이 가능하면서도최대우도추정량과 마찬가지로 성능이 우수한 특성을 갖고 있음을살펴보게 된다. OU 확산모형을 대상으로 한 시뮬레이션 연구를 통하여단일항 안장점근사를 이용한 추정량과 다른 추정량들과의 성질을비교한다.
키워드
확산모형; 안장점근사법; 전이확률밀도; Diffusion processes; saddlepoint approximation; transition density
- 제목
- 단일항 안장점근사법에 의한 확산모형의 추정
- 제목 (타언어)
- A Brief Review of a Term Saddlepoint Approximation Method for Estimating Diffusion Processes
- 저자
- 이은경; 이윤동; 최영수
- 발행일
- 2010-05
- 권
- 17
- 호
- 3
- 페이지
- 367 ~ 376