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브라운다리 근사를 통한 확산모형의 우도 근사법
Likelihood Approximation of Diffusion Models through Approximating Brownian Bridge
- 이은경;
- 심송용;
- 이윤동
초록
확산모형은 입자의 운동현상과 금융자산의 미시적 가격변동을 설명하기 위하여 사용되는 수리적 모형이다. 확산모형의 추정방법에 관한 논의는 다양한 분야에서 이루어져 왔다. 통계학적 관점에서 우도적 방법에 기반한 확산모형의추정방법을 개발하려는 시도가 계속되어 왔다. 이산시간 간격으로 관측된 자료를 이용하여 확산모형을 추정할 때 최대우도 추정법을 적용하기 위해서는 확산모형에 대한 전이확률 밀도함수를 구해야 한다. 본 연구에서는 확산모형의전이확률밀도를 근사하기 위하여, 정규분포를 따르는 확률변수를 이용하여 브라운다리 확률과정에 대한 경로적분을대체하는 방법을 제안하고, 그 수치적 성질을 다른 방법들과 비교한다.
키워드
확산모형; 전이확률 밀도함수; 최대우도추정법; 브라운다리; diffusion models; transition density; maximum likelihood estimator; Brownian bridge
- 제목
- 브라운다리 근사를 통한 확산모형의 우도 근사법
- 제목 (타언어)
- Likelihood Approximation of Diffusion Models through Approximating Brownian Bridge
- 저자
- 이은경; 심송용; 이윤동
- 발행일
- 2015-10
- 저널명
- 응용통계연구
- 권
- 28
- 호
- 5
- 페이지
- 895 ~ 906