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초록
확산은 금융이나 물리적 현상의 모형화에 이용되는 확률과정이다. 반복적으로 관측된 확산과정에 대하여 통계적인 모형을 구축할 때, 확률효과를 고려할 필요가 있다. 이 연구에서는 Ornstein-Uhlenbeck 확산모형과 geometric Brownian motion 확산모형에 대하여 확률효과를 도입한다. 모형모수에 대한 최도우도추정법을 적용하기 위하여, 확률효과에 대한 적절한 분포를 가정하여 닫힌 형태로 우도함수를 얻는 방법을 탐색하였다. 1991년부터 2017년까지 27년간 일일 단위로 기록된 다우존스 산업지수에 대하여 확률효과 모형을 적용하였다.
키워드
diffusion; random effects; OU model; GBM model; 확산; 확률효과; OU 모형; GBM 모형
- 제목
- 단순 확산과정들에 대한 확률효과 모형
- 제목 (타언어)
- Random effect models for simple diffusions
- 저자
- 이은경; 이인석; 이윤동
- 발행일
- 2018-12
- 저널명
- 응용통계연구
- 권
- 31
- 호
- 6
- 페이지
- 801 ~ 810