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극단치 분포의 모수 추정방법 비교 연구(회귀 분석법을 기준으로)
Comparison Study of Parameter Estimation Methods for Some Extreme Value Distributions(Focused on the Regression Method)
- 우지용;
- 김명석
초록
극단치 분포의 모수 추정방법으로 최우추정법, 확률가중적률법, 회귀분석법은 기존 연구에서 활발하게 적용되어져 왔다. 그러나 이들 세 가지 추정방법 가운데, 회귀분석법의 우수성은 엄격하게 평가되어진 적이 없다. 본 논문에서는 몬테칼로 시뮬레이션을 통하여 Generalized Extreme Value(GEV) 분포와 Generalized Pareto(GP) 분포의 모수 추정에 회귀분석법 및 다른 추정방법을 적용하여 비교 연구한다. 시뮬레이션 결과, 표본의 크기가 작은 경우 회귀분석법은 GEV 분포의 위치모수 추정시 편의 측면과 효율성 측면에서 다른 방법보다 우수한 경향을 나타내었다. GP 분포의 규모모수 추정시에는 표본의 크기가 작을 경우 회귀분석법이 다른 방법보다 작은 편의를 나타내었다. 회귀분석법은 표본의 크기가 작거나 적당히 큰 경우에도 GEV 분포나 GP 분포의 형태모수 추정시에 형태모수의 값이 -0.4일 경우, 다른 방법보다 우수한 경향을 나타내었다.
키워드
Generalized extreme value distribution; generalized
Pareto distribution; maximum likelihood estimation method; Monte
Carlo simulation; probability weighted moments method; regression
method; 몬테칼로 시뮬레이션; 최우추정법; 확률가중적률법; 회귀분석법; Generalized Extreme Value 분포; Generalized Pareto
분포
- 제목
- 극단치 분포의 모수 추정방법 비교 연구(회귀 분석법을 기준으로)
- 제목 (타언어)
- Comparison Study of Parameter Estimation Methods for Some Extreme Value Distributions(Focused on the Regression Method)
- 저자
- 우지용; 김명석
- 발행일
- 2009-05
- 권
- 16
- 호
- 3
- 페이지
- 463 ~ 477